Bande di Bollinger Bands Bollinger sono un indicatore tecnico grafico popolare tra i commercianti attraverso diversi mercati finanziari. In un grafico, bande di Bollinger sono due bande di quel panino al prezzo di mercato. Molti commercianti li usano principalmente per determinare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Una strategia comune è quello di vendere quando il prezzo tocca la parte superiore del Bollinger Band e comprare quando si colpisce il più basso Bollinger Band. Questa tecnica generalmente funziona bene in mercati che rimbalzano intorno in una serie coerente, chiamato anche mercati gamma-bound. In questo tipo di mercato, il prezzo rimbalza le bande di Bollinger, come una palla che rimbalza tra due pareti. Anche se i prezzi possono a volte rimbalzare tra le bande di Bollinger, le bande non devono essere considerati come segnali di acquisto o vendita, ma piuttosto come un tag. Come John Bollinger è stata la prima a riconoscere, i tag delle bande sono solo che - tags, non segnali. Un tag del bordo superiore delle Bollinger Band non è di per sé un segnale di vendita. Un tag del bordo inferiore delle Bollinger Band non è di per sé un segnale di acquisto. Prezzo spesso può e deve camminare la band. In questi casi, i commercianti che continuano a cercare di vendere quando la banda superiore è colpito o acquisto quando la banda inferiore è colpito si troveranno ad affrontare una serie straziante di stop-out o, peggio, una perdita che galleggia sempre più come il prezzo si muove sempre più lontano da il punto di ingresso originale. Date un'occhiata a l'esempio che segue di un prezzo a piedi la band. Se un commerciante aveva venduto la prima volta la superiore Bollinger Band è stata contrassegnata, sarebbe stato profondo rosso. Forse un modo migliore per il commercio con le fasce di Bollinger è di usarli per valutare le tendenze. Utilizzando bande di Bollinger per identificare una tendenza Un cliché comune nel commercio è che i prezzi variano 80 del tempo. C'è una buona dose di verità in questa affermazione in quanto i mercati soprattutto consolidano come tori e orsi battaglia per la supremazia. Le tendenze del mercato sono rari, motivo per cui loro negoziazione non è così facile come si potrebbe pensare. Guardando al prezzo questo modo possiamo quindi definire tendenza come una deviazione dalla norma (intervallo). Al centro, le bande di Bollinger misurano e raffigurano la deviazione o la volatilità del prezzo. Questa è la ragione per cui essi possono essere molto utile per identificare una tendenza. Utilizzando due serie di bande di Bollinger - quello generato utilizzando il parametro di 1 deviazione standard e l'altro utilizzando l'impostazione tipica di 2 deviazioni standard - può aiutarci a guardare ad un prezzo in un modo diverso. Nella tabella qui sotto si vede che ogni volta che i canali di prezzo tra le due fasce di Bollinger superiore (1 SD e lontano dalla media 2 SD) la tendenza è alto. Pertanto, siamo in grado di definire l'area tra questi due gruppi come la zona di acquisto. Al contrario, se i canali di prezzo all'interno delle due fasce di Bollinger inferiore (1 SD e 2 SD), quindi è nella zona di vendita. Infine, se il prezzo si aggira tra 1 fascia SD e 1 gruppo SD, è fondamentalmente in una zona neutra, e possiamo dire che la sua in nessun equipaggia la terra. Un altro grande vantaggio di Bande di Bollinger è che si adattano dinamicamente come la volatilità aumenta e diminuisce. Di conseguenza, le bande di Bollinger si espandono automaticamente e contrarsi in sincronia con l'azione dei prezzi, la creazione di una busta di tendenza precisa. Conclusione Come uno degli indicatori di trading più popolari, bande di Bollinger sono diventati uno strumento fondamentale per molti analisti tecnici. Migliorando la loro funzionalità attraverso l'uso di due gruppi di bande di Bollinger, gli operatori possono raggiungere un maggior livello di sofisticazione di analisi utilizzando questo strumento semplice ed elegante per trend. Ci sono anche molti modi diversi per impostare i canali Bollinger Band il metodo che abbiamo qui descritto è uno dei modi più comuni. Mentre Bande di Bollinger possono aiutare a identificare una tendenza, nel prossimo paragrafo ben guardare l'indicatore MACD che può essere utilizzato per misurare la forza di un trend. (Per vedere altri tipi di bande e canali, date un'occhiata a profitti acquisire utilizzando bande e canali.) Canali Canali Keltner Keltner Canali Introduzione Keltner sono buste di volatilità a base fissati sopra e sotto una media mobile esponenziale. Questo indicatore è simile a bande di Bollinger, che utilizzano la deviazione standard per impostare le bande. Invece di utilizzare la deviazione standard, canali Keltner utilizzano il Average True Range (ATR) per impostare la distanza del canale. I canali sono in genere impostati due valori medi True Range sopra e al di sotto dei 20 giorni di EMA. La media mobile esponenziale detta direzione e l'Average True Range imposta larghezza del canale. I canali Keltner sono una tendenza seguente indicatore utilizzato per identificare inversioni con sblocchi canale e la direzione del canale. I canali possono anche essere utilizzati per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto quando il trend è piatta. Nel suo libro del 1960, Come fare soldi in materie prime, Chester Keltner ha introdotto il Ten-Moving Day Rule Media Trading, che è accreditato come la versione originale di canali Keltner. Questa versione originale è iniziato con un 10 giorni SMA del prezzo tipico come la linea di mezzeria. Il 10-giorno SMA della gamma decrescente stato aggiunto e sottratto per impostare le linee di canale superiore e inferiore. Linda Bradford Raschke ha introdotto la versione più recente di canali Keltner nel 1980. Come le bande di Bollinger, questa nuova versione ha utilizzato un indicatore di volatilità basata, Average True Range (ATR), per impostare la larghezza del canale. StockCharts utilizza questa nuova versione di canali Keltner. Calcolo Ci sono tre passi per il calcolo canali Keltner. In primo luogo, selezionare la lunghezza della media mobile esponenziale. In secondo luogo, scegliere i periodi di tempo per l'Average True Range (ATR). In terzo luogo, scegliere il moltiplicatore per l'Average True Range. L'esempio precedente si basa sulle impostazioni predefinite per SharpCharts. Poiché le medie mobili dei prezzi ritardo, una media più in movimento avrà più lag e una media mobile più breve avrà meno lag. ATR è l'impostazione di base della volatilità. tempi brevi, ad esempio 10, producono un ATR più volatile che oscilla come riflussi volatilità 10-periodo e dei flussi. tempi più lunghi, come un 100, liscio queste fluttuazioni per produrre una lettura ATR più costante. Il moltiplicatore ha più effetto sulla larghezza del canale. Semplicemente cambiando da 2 a 1 taglierà larghezza del canale a metà. L'aumento da 2 a 3 aumenterà larghezza di canale per 50. Here039s un grafico che mostra tre canali Keltner fissati a 1, 2, e 3 ATR lontano dalla media mobile centrale. Questa particolare tecnica è stata sostenuta da Kerry Lovvorn di SpikeTrade per anni. Il grafico qui sopra mostra i canali Keltner di default in rosso, un canale più ampio in blu e un canale più stretto in verde. I canali blu sono stati fissati tre Valori medi True Range sopra e al di sotto (3 x ATR). I canali verde usato un valore ATR. Tutti e tre condividono i 20 giorni di EMA, che è la linea tratteggiata nel mezzo. Le finestre degli indicatori mostrano differenze nella Average True Range (ATR) per 10 periodi, 50 periodi e 100 periodi. Si noti come il breve ATR (10) è più volatile e ha la più ampia gamma. Al contrario, il 100-periodo ATR è molto più agevole con una gamma meno volatile. Indicatori interpretazione basata su canali, fasce e le buste sono progettati per comprendere più l'azione dei prezzi. Pertanto, si muove sopra o sotto le righe di canale meritano attenzione perché sono relativamente rari. Trends spesso inizia con forti si muove in una direzione o nell'altra. Un aumento di sopra della linea del canale superiore mostra una forza straordinaria, mentre un tuffo al di sotto della linea del canale inferiore mostra straordinaria debolezza. Tali mosse forti possono segnalare la fine di una tendenza e l'inizio di un altro. Con una media mobile esponenziale come suo fondamento, canali Keltner sono una tendenza seguente indicatore. Come con le medie mobili e gli indicatori di trend following, canali Keltner ritardo azione dei prezzi. La direzione della media mobile determina la direzione del canale. In generale, un ribasso è presente quando il canale si sposta in basso, mentre esiste una tendenza rialzista quando il canale passa alto. Il trend è piatto quando il canale si muove lateralmente. Una ripresa del canale e rottura sopra la trendline superiore possono segnalare l'inizio di un trend rialzista. Una flessione del canale e rottura al di sotto della trendline inferiore può segnalare l'inizio di una tendenza al ribasso. A volte una tendenza forte non prende attesa dopo un breakout del canale e dei prezzi oscillano tra le righe del canale. Tali intervalli di negoziazione sono caratterizzati da una media mobile relativamente piatta. I confini di canale possono poi essere utilizzati per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto per scopi di negoziazione. Versus Bande di Bollinger Ci sono due differenze tra i canali Keltner e le bande di Bollinger. In primo luogo, i canali Keltner sono più agevole rispetto bande di Bollinger perché la larghezza delle bande di Bollinger si basa sulla deviazione standard, che è più volatile rispetto al Average True Range (ATR). Molti considerano questo un plus perché crea una larghezza più costante. Questo rende canali Keltner adatto per trend following e di tendenze. In secondo luogo, i canali Keltner anche utilizzare una media mobile esponenziale, che è più sensibile rispetto alla media mobile semplice utilizzato in bande di Bollinger. Il grafico qui sotto mostra i canali Keltner (blu), Bollinger Bands (rosa), Average True Range (10), la deviazione standard (10) e la deviazione standard (20) per il confronto. Si noti come i canali Keltner sono più lisce rispetto alle bande di Bollinger. Si noti inoltre come la deviazione standard copre una gamma più ampia rispetto al Average True Range (ATR). Il grafico sottostante mostra Archer Daniels Midland (ADM) di iniziare un trend positivo come i canali Keltner alzare e lo stock picchi al di sopra della linea del canale superiore. ADM era in una chiara tendenza al ribasso in aprile-maggio in quanto i prezzi hanno continuato a perforare il canale inferiore. Con una forte spinta fino a giugno, i prezzi hanno superato il canale superiore e il canale alzato per iniziare una nuova fase di rialzo. Si noti che i prezzi ritenuti al di sopra del canale inferiore a tuffi in anticipo e la fine di luglio. Anche con un nuovo uptrend stabilita, è spesso prudente aspettare un pullback o meglio punto di ingresso per migliorare il rapporto premio a rischio. oscillatori di momentum o altri indicatori possono poi essere impiegati per definire le letture di ipervenduto. Questo grafico mostra StochRSI. uno degli oscillatori di momentum più sensibili, scendendo sotto 0,20 per diventare ipervenduto almeno tre volte durante la fase di rialzo. Le croci successive torna sopra 0,20 segnalato una ripresa del trend rialzista. Il secondo grafico mostra Nvidia (NVDA) di iniziare una tendenza al ribasso con un brusco calo al di sotto della linea del canale inferiore. Dopo questa pausa iniziale, il titolo ha incontrato resistenza in prossimità dei 20 giorni di EMA (linea centrale) da metà maggio fino ai primi di agosto. L'incapacità di venire anche vicino alla linea superiore del canale ha mostrato una forte pressione al ribasso. A 10-periodo Commodity Channel Index (CCI) è mostrato come l'oscillatore slancio per identificare le condizioni di ipercomprato di breve termine. Una mossa superiore a 100 è considerato ipercomprato. Una successiva mossa al di sotto di 100 segnala una ripresa del trend ribassista. Questo segnale ha funzionato bene fino a settembre. Questi segnali falliti hanno indicato un possibile cambiamento di tendenza che è stata successivamente confermata con una rottura al di sopra della linea del canale superiore. Trend piatto Una volta che un trading range o ambiente di trading piatto è stato identificato, gli operatori possono utilizzare i canali Keltner per identificare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Un trading range può essere identificato con una media mobile piatta e il direzionale Index Average (ADX). Il grafico sottostante mostra IBM fluttuante tra il sostegno nella zona 120-122 e la resistenza nella zona 130-132 da febbraio a fine settembre. L'EMA 20 giorni, la linea di mezzo, ritardato l'azione dei prezzi, ma appiattita da aprile a settembre. La finestra di indicazione ADX (linea nera), confermando un trend debole. Basso e cadendo ADX mostra una tendenza debole. Alta e l'aumento ADX mostra una forte tendenza. ADX è inferiore a 40 per tutto il tempo e sotto 30 maggior parte del tempo. Questo riflette l'assenza di trend. Inoltre, si noti che ADX ha raggiunto un picco all'inizio di giugno ed è caduto fino a fine agosto. Armati con le prospettive di una gamma di tendenza e il commercio deboli, gli operatori possono usare i canali Keltner per anticipare inversioni. Inoltre, notare che le linee di canale coincidono spesso con il supporto grafico e resistenza. IBM sceso sotto la linea di canale inferiore per tre volte da fine maggio fino a fine agosto. Questi cali previsti punti di ingresso a basso rischio. Il titolo non è riuscito a raggiungere la linea superiore del canale, ma ha ottenuto più vicino è invertito nella zona di resistenza. Il grafico Disney mostra una situazione simile. Conclusioni Keltner canali sono un indicatore di tendenza seguente progettato per identificare la tendenza di fondo. l'identificazione di tendenza è più della metà della battaglia. La tendenza può essere alto, in basso o appartamento. Utilizzando i metodi di cui sopra, i commercianti e gli investitori in grado di identificare la tendenza a stabilire una preferenza commerciale. compravendite rialzisti sono favorite in una tendenza rialzista e ribassista traffici sono favoriti in un trend al ribasso. Una tendenza piatta richiede un approccio più agile perché i prezzi spesso del picco alla linea del canale superiore e attraverso alla linea di canale inferiore. Come per tutte le tecniche di analisi, canali Keltner deve essere usato in combinazione con altri indicatori e analisi. indicatori di momentum offrono un buon complemento per i canali Keltner trend-following. Canali SharpCharts Keltner possono essere trovati in SharpCharts come una sovrapposizione di prezzo. Come con una media mobile, canali Keltner da mostrare sulla cima di un complotto prezzo. Dopo aver selezionato l'indicatore dal menu a tendina, l'impostazione predefinita apparirà nella finestra dei parametri (20,2.0,10). Il primo numero (20) fissa i termini per la media mobile esponenziale. Il secondo numero (2.0) è il moltiplicatore ATR. Il terzo numero (10) è il numero di periodi per Average True Range (ATR). Questi parametri di default impostare i canali 2 valori ATR abovebelow dei 20 giorni di EMA. Gli utenti possono modificare i parametri per soddisfare le loro esigenze di creazione di grafici. Clicca qui per un esempio, dal vivo. Ipervenduto dopo Rialzista Keltner Canale Breakout: Questa scansione cerca gli stock che ha rotto sopra la loro parte superiore del canale Keltner 20 giorni fa per affermare o stabilire una tendenza rialzista. L'attuale ICC 10-periodo è inferiore a -100 per indicare una condizione di ipervenduto di breve termine. Ipercomprato dopo ribassista Keltner Canale Breakout: Questa scansione ricerca azioni che ha rotto sotto del loro basso Keltner Canale 20 giorni fa per affermare o stabilire una tendenza al ribasso. L'attuale ICC 10-periodo è superiore a 100 per indicare una condizione di ipercomprato di breve termine. Ulteriori canali StudyDiscovering Keltner e il Chaikin Oscillator Dopo che gli studenti del maestro analisi tecnica alcuni degli indicatori fondamentali, che potrebbero voler affrontare alcune delle meno conosciute e discusse indicatori tecnici. Qui diamo uno sguardo a canali Keltner e il Chaikin Oscillator che non sono senza un seguito devoto. I canali Keltner Chester W. Keltner introdotto e sviluppato dei canali Keltner nel suo libro Come fare soldi a Commodities (1960). Come le bande di Bollinger, canali Keltner sono semplicemente le bande a media mobile. (Vedere Le basi di bande di Bollinger.) Bande e canali a media mobile sono la stessa cosa: una linea centrale e due linee esterne. I canali Keltner rappresentano la media degli alti, bassi e il prezzo di un problema di chiusura. Su ogni lato della linea centrale sono bande che si formano dal massimo giornaliero meno il minimo giornaliero per un periodo di 10 giorni. I tecnici ritengono che la teoria secondo la quale il prezzo di un problema è più probabile che il commercio entro i confini di bande o buste. Il commerciante è quello di vendere il problema quando il prezzo di chiusura superano la banda superiore e di acquistare il problema quando il prezzo di chiusura rientra la banda inferiore. Questa teoria è probabilmente meglio spiegato nel Perry Kaufman libro intitolato Il Trading System Nuovo materie prime e metodi. Grafico creato con Tradestation Si può vedere nella tabella qui sopra di Sun Microsystems, Inc., che in molte occasioni da luglio 2002 a febbraio 2003, la teoria che afferma lo stock dovrebbe essere scambiati quando il prezzo di chiusura rientra le buste su entrambi i lati del mezzo la linea è vero. Le frecce indicano alcuni esempi di ciò accada. È chiaramente può vedere che i segnali di vendita sono di gran lunga più chiara rispetto ai segnali di acquisto. quindi suggerisco fortemente che tutti gli investitori di aggiungere due o tre altri indicatori per le loro tabelle di confermare un segnale buysell di qualsiasi problema di essi possono essere seguito. (Per saperne di più, in Uso Bande Bollinger Band al calibro Trends.) Chaikin Oscillator Sviluppato da Marc Chaikin, il Chaikin Oscillator è uno dei più interessanti dei meno incognite. Il Chaikin Oscillator monitora il flusso di denaro dentro e fuori dal mercato. Si calcola e traccia la differenza tra i 10 periodo media mobile esponenziale e tre periodo medio mobile esponenziale della distribuzione accumulo. La distribuzione accumulo utilizza il rapporto tra l'apertura e la chiusura del bar e il campo della barra di pesare e caratterizzare il volume come accumulo (di acquisto) o di distribuzione (vendita). Il Chaikin Oscillator confronta semplicemente il flusso di denaro per l'azione dei prezzi di un problema, che a sua volta permette al chartist di riconoscere coperchio e il fondo in cicli brevi. Marc Chaikin suggerisce che il suo indicatore attuato congiuntamente con una busta 21 giorni basato sul prezzo di emissione. buste di prezzo sono tracciate ad una percentuale fissa sopra e al di sotto di una media mobile. Essi sono utilizzati per indicare i livelli di ipercomprato e ipervenduto. Grafico creato con Tradestation Il grafico sopra la visualizzazione di JDS Uniphase da luglio 2002 a febbraio 2003 evidenzia frecce che vi guiderà attraverso interpretare l'oscillatore. Prima di tutto, i canali di prezzo di 20 giorni in cima al prezzo azione consentono di seguire le posizioni di ipercomprato e ipervenduto di questo grafico. E 'molto facile capire perché molti tecnici dovrebbero guardare da vicino il Chaikin Oscillator al momento di decidere o meno di saltare dentro o fuori di un problema. La prima freccia rossa (verso il basso) il 27 ago mostra chiaramente una posizione di ipercomprato e un successivo sell-off. che invia il prezzo delle azioni scende dal livello di 3.50 a 1.50 prima al la svolta avviene su o circa ottobre 10. La prima freccia blu () indica la fine della posizione ipervenduto del problema. Le altre due frecce sono altrettanto chiaro nell'indicare come tempestivo questa combinazione di canali prezzo e il Chaikin Oscillator è. Ricorda la sua vostri soldi - investire con saggezza. (Per ulteriori informazioni, leggere Moving Buste media:. Affinamento uno strumento popolare Trading) Il valore complessivo mercato del dollaro di tutto ad un company039s azioni in circolazione. La capitalizzazione di mercato è calcolato moltiplicando. Frexit abbreviazione di quotFrench exitquot è uno spin-off francese del termine Brexit, che è emerso quando il Regno Unito ha votato per. Un ordine con un broker che unisce le caratteristiche di ordine di stop con quelli di un ordine limite. Un ordine di stop-limite sarà. Un round di finanziamento in cui gli investitori acquistano magazzino da una società ad una valutazione inferiore rispetto alla stima collocato sul. Una teoria economica della spesa totale per l'economia e dei suoi effetti sulla produzione e l'inflazione. economia keynesiana è stato sviluppato. Una partecipazione di un bene in un portafoglio. Un investimento di portafoglio è realizzato con l'aspettativa di guadagnare un ritorno su di esso. Questo.
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